WLS选择与R2 [推广有奖]

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楼主

friends326 发表于 2014-4-1 00:56:15 |AI写论文

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在消除异方差的时候R2太大了是为什么99%以上，没有任何变量只控制行业和年度也有这么大，是因为WLS选择的权重不对吗？

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liqun541066411 查看完整内容

R2是用来解释方程中变量的拟合优度的，即自变量在多大程度上能解释因变量，与是否有异方差没有关系，一般时间系列数据是不用进行异方差检验的，而截面数据一般都存在异方差，修正时采用加权最小二乘法，权重为1/abs（resid）。异方差的检验view-residual diagnostics-heteroskedasticity-breusch-pagan

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关键词：Wls 异方差行业

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沙发

liqun541066411 发表于 2014-4-1 00:56:16

R2是用来解释方程中变量的拟合优度的，即自变量在多大程度上能解释因变量，与是否有异方差没有关系，一般时间系列数据是不用进行异方差检验的，而截面数据一般都存在异方差，修正时采用加权最小二乘法，权重为1/abs（resid）。异方差的检验view-residual diagnostics-heteroskedasticity-breusch-pagan

藤椅

friends326 发表于 2014-4-13 16:35:40

liqun541066411 发表于 2014-4-11 21:00
R2是用来解释方程中变量的拟合优度的，即自变量在多大程度上能解释因变量，与是否有异方差没有关系，一般时 ...

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