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楼主: yaya6002003

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[学科前沿] 股票日波动率月波动率年波动率如何计算？ [推广有奖]

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楼主

yaya6002003 发表于 2011-3-17 20:23:36 |AI写论文

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关键词：波动率如何

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mettlemm 发表于2楼查看完整内容

最简单的日波动率日收益率的方差月&年，是日的累加也可以用garch等建模算

shocksky 发表于3楼查看完整内容

波动率就是volatility,最简单的就是算一个时间段（以日或者星期为单位）的standard deviation (这个不用教你了吧，variance 的开方)。月和年的话你可以用日波动率乘以30开方和365开方用周波动率的话就乘以30/7的开方和365/7的开方就好啦我这有个表格是关于七个driver指数的volatility，有日波动率和周波动率，你可以参考一下。

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· 金融工程精彩问答 |主题: 2346, 订阅: 30
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沙发

mettlemm 发表于 2011-3-17 20:32:53

最简单的日波动率日收益率的方差
月&年，是日的累加

也可以用garch等建模算

藤椅

shocksky 发表于 2011-3-18 17:52:11

波动率就是volatility,最简单的就是算一个时间段（以日或者星期为单位）的standard deviation (这个不用教你了吧，variance 的开方)。

月和年的话你可以用日波动率乘以30开方和365开方

用周波动率的话就乘以30/7的开方和365/7的开方就好啦

我这有个表格是关于七个driver指数的volatility，有日波动率和周波动率，你可以参考一下。

Serie Storiche e Volatilità__daily & weekly.xls
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yaya6002003 发表于 2011-3-20 21:42:17

shocksky 发表于 2011-3-18 17:52
波动率就是volatility,最简单的就是算一个时间段（以日或者星期为单位）的standard deviation (这个不用教你了吧，variance 的开方)。

月和年的话你可以用日波动率乘以30开方和365开方

用周波动率的话就乘以30/7的开方和365/7的开方就好啦

我这有个表格是关于七个driver指数的volatility，有日波动率和周波动率，你可以参考一下。

那再请问一下一段时间的平均波动率怎么求呢？