建立一个交易系统

50# feng-pan

Peak Performance Course for Traders and Investors


这本有电子版的，是英文版的没中文版的，还没看；super trader和
Trade your way to financial freedom看了中文版的但糊里糊涂的没怎么明白。

清明节一通瞎折腾，最近再帮朋友忙些旁的事，读书毫无进展啊。
出来冒个泡，最近楼主和朋友们在忙什么啊？呵呵

52# greenwisher

忙着在6月底之前完成这个文件里的全部流程, 都已经两个周末没休息过了:
Trading development structure flow_Feng.pdf (188.19 KB)

2011-4-7 08:02:51 上传

feng-pan 发表于 2011-4-7 08:02
52# greenwisher
忙着在6月底之前完成这个文件里的全部流程, 都已经两个周末没休息过了:

看了，受益匪浅啊。交易本来就是很累人的，哪有平常人想象得那么容易啊。

trade your way to financial freedom我是下载了，但是那个版本的pdf是双页的，明显是书直接扫描的。电子书上看不方便。有没有好的文字版本呢？

54# greenwisher


找个大一点的屏幕就好，我也看的是那个版本，都是跑去以前大学的图书馆看的。  别的版本没见到过

呃。。。那个模拟器好贵 T  T

有两个问题想跟lz请教下啊

1、期望收益是直接计算每次交易的平均吗，还是说用平均盈亏比和胜率来计算？
（如果是后者的话，不同的盈利分布是否会对结果造成影响呢？）

2、常用的夏普率是每次交易的夏普率吗？一般的评估标准是多少呢？
（若与周夏普率或月夏普率相比较，哪个的评估效果更好些？）

问题有点琐碎~

57# smallbellin

期望收益和夏普比率都是单笔交易的. 而且都是以一个初始风险头寸大小作为单位.

如果用周回报, 月回报, 年回报来衡量收益和夏普比率的话, 那就是主流金融的风险分析方法了. 主流的方法都是用于分析股票, 基金, 或者整个市场的表现; 使用在交易系统上不科学, 看不出系统的本质.

使用单笔的分析好处是可以得到单笔交易的概率分布, 从而使用蒙地卡罗模拟生成系统样本, 然后再对样本统计, 得出各种系统性能.

最重要的是单笔的分析是为了后面可以给单笔交易附上头寸策略.

57# smallbellin

夏普比率的评估标准 (出处在"super trader"那本书里):

Sharp-ratio	Quality of the system
0.16-0.19	poor but tradable
0.20-0.24	average
0.25-0.29	good
0.30-0.50	excellent
0.50-0.69	superb
0.70 or above	holy grail

好贵啊。。。。。。