建立一个交易系统

feng-pan
看来你在这方面下了不少工夫, 你现在需要一个高效率的系统, 我现在有这样的一个系统, 但我对头寸管理这方面欠缺不少, 不知道你有意和我合作 创建一个小型基金,  一起工作取长补短吗?我很想到伦顿见到你.

21# yoyodave

呵呵, 为什么不呢?  值得一试.

邮箱在站内短信发给你了, 邮件联系吧.

嗯嗯~学习一下

呵呵，等我赚到5000个，一定顶你啦！不知道有没有机会哦，哈哈~~~

一直默默的关注楼主的帖子 真的很感谢楼主的 分享，让我学到很多书本上所学不到的知识！  谢谢楼主！

我说好几天没见楼主更新，原来跑到这里盖新楼来了。
这个系统参数不错呀。楼主勤奋啊。
全人工测试是很花时间，不过基于R&S的交易系统不用人工来测试貌似是不太可能的。

请教下：是用ninjia的replay么？还是直接就在过去的价格图上测试。
当然直接测试也可以，但是想尝试下用replay在心理上会不会有不同。
毕竟不知道下一根线会是什么，下单的心态更加有挑战一些。

顺便八卦一下，下面这个帅哥是Sachin Shah么？好年轻啊。

26# greenwisher

这个小帅哥是Riz，初级导师。交易外汇三年，现在25岁。

我就直接在价格图上手工回测的，没有回放。 回放就更花时间了，没有几个星期做不完。。。。

确实这样做在心态上有很大差别，所以这些回测的原始数据跟真实操作肯定有很大不同。但引进的“交易效率”的参数则将这个因素考虑了进去。

我上周刚开始模拟交易这个系统，打算做三个月后将原始的交易数据更新，到时候再进行一次系统评估。 现在主要是先有个大致的判断，并且把整个框架做起来。

跟着楼主学到不少东西，看来我还得更加努力才行啊。

仔细看了楼主策略3的测试结果，通过概率分布表，算了几个其它的常用指标。
结果是牛B到让我怀疑是不是算错了，计算方法写出来请大家指正。

首先我算了个win-loss payoff ratio。
定义式：payoff ratio= avg. win/ avg. loss

首先计算avg.loss。查概率分布表得知，策略3出现-2R亏损比例为0.01，出现-1R亏损比例为0.46。
avg.loss = (0.01X2R+0.46X1R)/(0.01+0.46) = 48/47 R = 1.02R

同理算出avg. win= 203/53 = 3.83R

由此，得payoff ratio = 3.83/1.02 = 3.75，用a:b形式表示的话近似于15：4。
在成功率53%的前提下，这是个很牛逼的比例。

再算math expectancy。
定义式：对于用a:b形式表示的payoff ratio。expectancy = win% X a - loss% X b

代入上述的数字，expectancy = 0.53 X 15 - 0.47 X 4 = 1.52。又是很强的数字

接下去算每笔交易投入的总资金%。这个一般常用的有2种，Kelly Formula和Fixed Frictional Method(或者叫optimal f)。

Kelly比较容易，先算个Kelly。具体证明和应用不介绍了，见：http://en.wikipedia.org/wiki/Kelly_criterion

For simple bets with two outcomes, one involving losing the entire amount bet, and the other involving winning the bet amount multiplied by the payoff , the Kelly bet is
    f* = (bp - q)/b

• f* is the fraction of the current bankroll to wager;
• b is the net odds received on the wager (that is, odds are usually quoted as "b to 1")
• p is the probability of winning;
• q is the probability of losing, which is 1 − p.

f* = (3.75X0.53 - 0.47)/ 3.75 = 0.4。也就是每次交易应当投入交易资金的40%。
虽然在现实中Kelly只是作为参考，通常实际交易的投入资金比例都是低于f*的，不过不得不说40%也是灰常灰常高的也。

楼主用的什么分析软件？