协整检验案例（两种方法）（sas）

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1. data out2;
   
2. set out;
   
3. pi1=lag(x2);
   
4. cs2=lag2(x3);
   
5. fdi1=lag(x4);
   
6. run;
   
7. 
   
8. 
   
9. proc reg data=out2;
   
10. model x1= pi1 cs2 fdi1;
    
11. output out=res r=r;
    
12. run;
    
13. quit;
    
14. 
    
15. 
    
16. symbol1 ci=red l=1 v=none i=join;
    
17. symbol2 ci=black l=13 v=none i=join;
    
18. proc gplot data=res;
    
19. plot r*date=1 /vref=0;
    
20. run;
    
21. quit;
    
22. 
    
23. proc arima data=res;
    
24. identify var=r stationarity=(adf=3) esacf p=(0:7) q=(0:8);
    
25. run;
    
26. quit;

复制代码

1. proc varmax data=out2;
   
2. model x1 pi1 cs2 fdi1 /p=3 cointtest=(johansen=(type=trace));
   
3. run;
   
4. quit;

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关键词：协整检验 stationarity Johansen identify station 检验 SAS

学习了，多谢

根筋 发表于 2011-9-7 14:54
学习了，多谢

这是哪两种方法呢。。。？

请问楼主，第二种方法中的p是什么含义呀？初学者……请不吝赐教，谢谢谢谢

为什么我做协整检验的时候原假设r=0和1都被拒绝了，但是程序没有执行r=2的原假设呢？

学习了，谢谢！