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楼主: 邢不行
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[交易策略] 邢不行 | Python量化 + 数字货币 + 轮动 = 4年1000倍【附代码】 [推广有奖]

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邢不行 在职认证  发表于 2021-4-21 11:25:11 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
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引言:


邢不行的系列帖子“量化小讲堂”,通过实际案例教初学者使用python进行量化投资,了解行业研究方向,希望能对大家有帮助。

【必读文章】:《10年400倍策略分享-附视频逐行讲解代码》

【历史文章汇总】:https://bbs.pinggu.org/thread-3950124-1-1.html

个人微信:xbx1717,有问题欢迎交流



这是邢不行第  74  期量化小讲堂的分享

作者 | 邢不行、助教林奇

00封面.png

年前抱团股涨的最猛的时候,很多人很焦虑。


没上车的焦虑要不要追涨,在车上的犹豫要不要止盈


为此我写了一篇文章《抱团股会一直涨?无脑执行大小盘轮动策略,轻松跑赢指数5倍》,里面提到的策略,就是替大家解决这些问题。

01发文文章就下跌.png


这个策略内容很简单:每天收盘前计算大盘指数(沪深300、上涨50等大市值)和小盘指数(创业板指、中证1000等小市值)前20日的涨跌幅,次日持有表现好的指数

02原始模型.png


就是这样一个简单的策略,2010年至今11年翻了8.48倍,年化收益率高达22.42%,远大于基准指数。


03回测1.png


只是策略的最大回撤48%有点大,所以我们又进行了优化:计算完涨跌幅后,先判断大小盘的涨跌幅是否都小于0


若是,则下日空仓,若不是,则按照原策略进行。


04模型2.png


优化后的策略收益从8.48倍变为11.71倍,年化收益率提升到了26.21%,并且最大回撤下降明显。


05回测2.png


策略的具体内容,可以看原文《抱团股会一直涨?无脑执行大小盘轮动策略,轻松跑赢指数5倍》



数字货币轮动


如果我们思路开阔一点,这个策略可以有很多的衍生。


比如不在两个指数间轮动,而是在你喜欢的两个股票之间轮动,或者在两个看好的行业之间轮动,比如在白酒和券商。


如果你混币圈,当然也可以在数字货币之间进行轮动。


1. 数字货币市场

2017年至今(21年3月),比特币和以太坊的行情如下:

06BTC&ETH.png


4年内,比特币翻了48倍,年化收益 153%


同期的以太坊更是涨了187倍,年化收益250%。当然最大回撤也高达92%。这主要是因为以太坊市值较小,波动会更大。


比特币以太坊本身的收益表现已经很不错了,如果我们用之前的轮动策略,能获得更好的收益吗?


2.简单策略轮动


先看原始的策略,它会在每天收盘前(格林威治时间0点、北京时间8:00前)计算比特币和以太坊前20日的涨跌幅,据此判断之后是买入比特币还是以太坊。


07数字货币模型1.png


我们按照千分之2.5的手续费(远高于市场实际)进行回测,得到如下结果:


08数字货币轮动1.png


17年至今(21年3月),轮动策略翻了765倍,年化收益391%,远超同期比特币和以太坊的表现。


美中不足的是,策略的最大回撤高达77%,主要发生在2018年的熊市。


但仔细想想也能理解,因为我们的策略是一直持币的,18年比特币回撤81%,以太坊回撤92%,策略回撤在所难免。


看策略不能只能资金曲线,更重要的是复盘它的每一笔交易:


09逐笔1.png

回测区间共1524个交易日,其中55%的天数持有比特币,45%持有以太坊。


交易次数共有109次,平均半个月才交易一次,频率不高。


3.优化轮动策略

优化策略,加入了空仓机制,规则如下:

10数字模型2.png


回测结果如下:

11数字回测2.png

策略的收益从原来的765倍上涨到了1103倍,年化收益率高达436%,最大回撤也降低了26%


并且回撤时间也不再是18年,这说明空仓机制在熊市是有用的

优化后,交易频率上升到168次,平均每10天调仓一次


12逐笔2.png


空仓占比30.18%,以太坊持仓天数超过了比特币,这也是策略收益的主要来源,因为回测区间内,以太坊的收益高于比特币



策略感悟


本文使用的所有数据和代码,我都整理好了。


13代码&数据.png


同时还替大家准备了其他几个主流币的数据。谁说就只能在比特币和以太坊之间轮动呢?强烈建议大家亲自动手,拿其他几个币种试一试。


说不定会有更好的结果。


另外从这个简单的策略中,我也有几点感悟,和大家分享一下。


1.换一个对手更弱的牌局


在股票市场,策略花了整整11年,才翻了11倍


而在数字货币市场,仅仅四年,就翻了1103倍


这首先归功于数字货币本身的系统性机会,其次是因为币圈是一个相对原始的市场


很多策略在股票市场上已经失效或赚的不多了,但是在币圈会有很猛的表现。


我很早之前的文章也说过:“与其提高牌技,我更愿意花时间寻找对手更弱的牌局。”


2. 适合的才是最好的


这个策略非常适合个人投资者,只要每天8点看一下比特币和以太坊前期的表现,不写代码也可以操作


交易频率也比较低,平均10天才交易一次,不影响本职工作。


当然我不建议大家简单地生搬硬套去操作。倒不是因为这个策略不好,而是你需要完全去理解这个策略。


每个人的风险偏好不一样,在完全理解的基础上,你可以尝试对策略进行优化和调整,让它更适合自己。


3. 道生一,一生二


那如何去优化调整这个策略呢?


就像之前说的,策略本身只是个引子,如果把思维发散开,可以做的东西非常多:


能不能在其他币种之间轮动?


能不能在3个、4个甚至300个币种之间轮动?


能不能将筛选条件从20日涨幅变成其它的条件?


能不能多加几个筛选条件呢?


能不能在策略让买入比特币的同时还做空以太坊呢?





二维码

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关键词:python 数字货币 thread pinggu 年化收益率 比特币 币圈 数字货币 量化投资

不管去哪里 只要在路上
chaiyixuan 发表于 2021-8-15 16:48:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
好的好好的

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piiroja 发表于 2021-9-27 11:41:39 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
thx for sharing~

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jiangboncu2021 发表于 2021-11-2 19:16:54 来自手机 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
邢不行 发表于 2021-4-21 11:25
引言:
邢不行的系列帖子“量化小讲堂”,通过实际案例教初学者使用python进行量化投资,了解行业研究方向, ...
谢谢分享

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