楼主: 奔雷手文泰
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[回归分析求助] 系统GMM的回归结果解读问题 [推广有奖]

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奔雷手文泰 在职认证  学生认证  发表于 2021-5-6 14:41:01 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文
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fdf6bc1a3ebdd8982eb1e0b932e50ff.png 小白想问一下
（1）蓝色字体的识别不足检验，弱工具变量，过度识别检验，这三个检验我是通过了吗？不太清楚这些检验结果怎么解读，麻烦讲解一下，感谢感谢！！
（2）我看别人的文章里GMM回归的结果会有AR(1)和AR（2）的值，我的没有是因为命令不一样的问题吗？如果我的文章里想用GMM的方法，可以报告我的（识别不足检验，弱工具变量，过度识别检验）结果，而不去报告AR（1）和AR（2）的结果，可行吗？
（3）回归结果中如果存在的一些其他问题，请看出来的大神们也指点一二，感谢感谢！

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西游乐乐yl 查看完整内容

亲，你这个系统GMM是用什么软件做的？你这个结果最后一个sargan statistic是过度识别检验0.1974，是符合要求的，我看文献说大于0.1 说明工具变量没有过多是合适的。你说的AR（1）和AR（2）应该是用stata软件做Arellano-Bond 检验出现的结果。
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关键词：系统GMM 回归结果 GMM 过度识别检验 弱工具变量 Stata GMM 面板

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西游乐乐yl 发表于 2021-5-6 14:41:02 |只看作者 |坛友微信交流群
亲，你这个系统GMM是用什么软件做的？你这个结果最后一个sargan statistic是过度识别检验0.1974，是符合要求的，我看文献说大于0.1 说明工具变量没有过多是合适的。你说的AR（1）和AR（2）应该是用stata软件做Arellano-Bond 检验出现的结果。

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爱啃坚果的仓鼠昊昊 发表于 2021-5-23 12:28:45 |只看作者 |坛友微信交流群
你好，请问GMM的步骤可以分享一下吗？

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奔雷手文泰 在职认证  学生认证  发表于 2021-5-31 16:04:27 |只看作者 |坛友微信交流群
西游乐乐yl 发表于 2021-5-21 16:21
亲，你这个系统GMM是用什么软件做的？你这个结果最后一个sargan statistic是过度识别检验0.1974，是符合要求 ...
stata16呀，可能看的代码有问题把…………

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雪墨水崋 发表于 2024-3-23 09:40:32 |只看作者 |坛友微信交流群
你的很像两阶段最小二乘法的回归结果

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