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PE UR取对数后都是一阶单整，故存在长期均衡关系。协整方程如下：

残差序列也是平稳的。接下来我想讨论短期均衡关系，也就是建立误差修正模型。我用lnpe、lnur的一阶差分和残差序列建模做出来不对（R平方及调整的R方太小，且系数不显著）；用lnpe、lnur的一阶差分及lnpe、lnur的滞后一期来建模型，结果就更惨不忍睹了。不知道是数据太少？还是我滞后项加的不对？求正确的误差修正模型形式。

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关键词：误差修正模型 误差修正 残差序列 一阶差分 长期均衡 求助 模型 误差

Null Hypothesis: D(LNPE,2) has a unit root                                
Exogenous: Constant, Linear Trend                                
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=2)                                
                                
                                                                                       t-Statistic          Prob.*
                                
Augmented Dickey-Fuller test statistic                         -3.906082         0.0519
Test critical values:                          1% level                -5.124875        
                                                         5% level                -3.933364        
                                                       10% level                -3.420030        
                                
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.                                
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations                                
        and may not be accurate for a sample size of 11

谢谢楼上的回复.. 但不明白你的意思。。。 下面的结果不能说明LNPE平稳了么？
计量不咋懂，还请见谅~~~

Null Hypothesis: D(LNPE) has a unit root                               
Exogenous: Constant, Linear Trend                               
Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=2)                               
                               
                                                              t-Statistic                                  Prob.*
                               
Augmented Dickey-Fuller test statistic                          -3.482066                                 0.0924
Test critical values:           1% level                                 -5.124875       
        5% level                                                       -3.933364       
        10% level                                                      -3.420030       
                               
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.                               
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20                               
        observations and may not be accurate for a sample size of 11

第一，该数据序列太短，用作单位根检验是不够合理的
第二，检验出来的数据的对数不是一阶单整
Null Hypothesis: D(LNPE) has a unit root                               
Exogenous: Constant, Linear Trend                               
Lag Length: 2 (Automatic based on SIC, MAXLAG=2)                               
                               
                        t-Statistic          Prob.*
                               
Augmented Dickey-Fuller test statistic                        -2.827439         0.2238
Test critical values:        1% level                -5.295384       
        5% level                -4.008157       
        10% level                -3.460791       
                               
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.                               
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20                               
        observations and may not be accurate for a sample size of 10                               
                               
                               
Augmented Dickey-Fuller Test Equation                               
Dependent Variable: D(LNPE,2)                               
Method: Least Squares                               
Date: 09/28/10   Time: 12:17                               
Sample (adjusted): 5 14                               
Included observations: 10 after adjustments                               
                               
Variable        Coefficient        Std. Error        t-Statistic        Prob.  
                               
D(LNPE(-1))        -2.055392        0.726945        -2.827439        0.0368
D(LNPE(-1),2)        1.024570        0.545084        1.879656        0.1189
D(LNPE(-2),2)        0.528025        0.428127        1.233337        0.2723
C        0.041306        0.046082        0.896343        0.4111
@TREND(1)        0.007989        0.006157        1.297520        0.2511
                               
R-squared        0.702656            Mean dependent var                0.010497
Adjusted R-squared        0.464781            S.D. dependent var                0.058325
S.E. of regression        0.042670            Akaike info criterion                -3.163782
Sum squared resid        0.009104            Schwarz criterion                -3.012489
Log likelihood        20.81891            F-statistic                2.953886
Durbin-Watson stat        2.772795            Prob(F-statistic)                0.132901
                               

Null Hypothesis: D(LNUR) has a unit root                               
Exogenous: Constant, Linear Trend                               
Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=2)                               
                               
                        t-Statistic          Prob.*
                               
Augmented Dickey-Fuller test statistic                        -2.260700         0.4179
Test critical values:        1% level                -5.124875       
        5% level                -3.933364       
        10% level                -3.420030       
                               
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.                               
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20                               
        observations and may not be accurate for a sample size of 11                               
                               
                               
Augmented Dickey-Fuller Test Equation                               
Dependent Variable: D(LNUR,2)                               
Method: Least Squares                               
Date: 09/28/10   Time: 12:19                               
Sample (adjusted): 4 14                               
Included observations: 11 after adjustments                               
                               
Variable        Coefficient        Std. Error        t-Statistic        Prob.  
                               
D(LNUR(-1))        -0.961298        0.425221        -2.260700        0.0583
D(LNUR(-1),2)        0.551415        0.371517        1.484227        0.1813
C        0.003779        0.041162        0.091816        0.9294
@TREND(1)        0.005183        0.005911        0.876854        0.4096
                               
R-squared        0.441836            Mean dependent var                -0.000136
Adjusted R-squared        0.202623            S.D. dependent var                0.054444
S.E. of regression        0.048616            Akaike info criterion                -2.934425
Sum squared resid        0.016545            Schwarz criterion                -2.789736
Log likelihood        20.13934            F-statistic                1.847038
Durbin-Watson stat        2.077278            Prob(F-statistic)                0.226716

谢谢楼上~~ 我只有这么多数据。。。没办法啊~~~
还有我做出来的LNPE LNUR是一阶单整吧？LNPE的检验在2L。LNUR如下：

Null Hypothesis: D(LNUR) has a unit root                               
Exogenous: Constant                               
Lag Length: 3 (Automatic based on SIC, MAXLAG=3)                               
                               
                                                                                         t-Statistic          Prob.*
                               
Augmented Dickey-Fuller test statistic                        -2.800336         0.0959
Test critical values:                          1% level                -4.420595       
                                                           5% level                -3.259808       
                                                          10% level                -2.771129       
                               
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.                               
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20                               
        observations and may not be accurate for a sample size of 9

这个不是一阶单整的。

为什么呢？

把帖子顶上来首先依旧问问，单位根的问题。
不是说三个（带常数项带时间趋势，仅带常数项，仅带时间趋势）中有一个检验出来平稳就可认为序列是平稳的么？
现在依旧不确定我做的这个协整到底是否成立。
请高手帮忙看看~~~~