楼主: gino_cx
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[学术与投稿] 请教关于期权组合的套期保值参数的问题 [推广有奖]

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gino_cx 发表于 2011-3-27 00:55:34 |AI写论文

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小弟初学赫尔的《期权,期货及其他衍生产品》一书。有些问题想请教各位高手。
就是期权组合(比如看涨期权组成的蝶式组合),已知三种同期但是不同执行价格的期权的价格以及它们的套期保值参数的Δ,Θ,Γ,ν,ρ。那么组合的各个套期保值参数是不是就是每种期权参数的权重和呢?
非常感谢!
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关键词:期权组合 套期保值 非常感谢 衍生产品 生产品 请教 期权 参数 套期保值

沙发
phill 发表于 2011-3-28 08:56:44
you have to form a portfolio who is exposure is neutralized

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