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楼主: 瑾曦。
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[程序分享] 基于LSTM与GARCH族混合模型预测股票波动率的Python操作代码 [推广有奖]

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瑾曦。 在职认证  学生认证  发表于 2021-6-26 11:38:04 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
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[color=rgba(0, 0, 0, 0.75)]基于LSTM与GARCH族混合模型预测股票波动率的Python操作代码 LSTM-work.zip (1.73 KB, 需要: 15 个论坛币) 本附件包括:
  • LSTM-work.py



[color=rgba(0, 0, 0, 0.75)]

LSTM; GARCH; 股票波动率; Python


[color=rgba(0, 0, 0, 0.75)]

学习了金融数据分析这门课,对Python这个工具又有了新的认识,真是太强大了!本小白的报告是基于哈工大硕士论文田晓丹《基于LSTM与多GARCH型混合模型的股价波动性预测的实证分析》的方法,研究预测时间序列中证500指数价格波动率最优的模型,在GARCH模型基础上结合神经网络LSTM算法,对解释变量及GARCH得到的参数进行多次训练得到损失函数RMSE和MAE最小的混合模型。做完此实验能让我们对GARCH族模型的原理有更好的理解,也为在金融中应用算法提供思路,大家快来学习一下吧!


[color=rgba(0, 0, 0, 0.75)]GARCH族模型
[color=rgba(0, 0, 0, 0.75)]

GARCH(1,1)模型;EGARCH(1,1)模型;TGARCH(1,1)模型。这三个模型递进地改进了杠杆效应即对称效应,就是利空和利好消息对金融市场的冲击不同。通过Eviews对中证500指数收益率总样本的10%进行样本外预测,并根据损失函数RMSE和MAE大小,得到最小的损失模型为TGARCH,得到各参数的列估计值,具体可通过Eviews里面生成的模型残差和方差来计算得到各参数的列估计值。


[color=rgba(0, 0, 0, 0.75)]LSTM算法
[color=rgba(0, 0, 0, 0.75)]

LSTM 神经网络属于时间递归神经网络。基于对循环神经网络的优化,LSTM神经网络能够解决循环神经网络的梯度缺陷。LSTM神经网络包括存储器块(记忆单元Cell)和三个自适应乘法门,即输入门(Input Gate)、输出门(Output Gate)和遗忘门(Forget Gate)[10]。LSTM的训练过程也是复杂的,简单来说是其输入门的输入值由三部分组成,即输入层中神经元的输出向量,前一个隐含层中的记忆单元的输出向量,前一时刻记忆单元的历史存储信息。


[color=rgba(0, 0, 0, 0.75)]基于LSTM与GARCH族混合模型的Python代码 1 .png


[color=rgba(0, 0, 0, 0.75)]

通过上述GARCH族模型的回归和LSTM神经网络学习算法的了解,查找相关资料进行代码编写,主要的参数维度需要根据自己的数据来.下面列出一些需要注意的地方。


[color=rgba(0, 0, 0, 0.75)]结论
[color=rgba(0, 0, 0, 0.75)]

报告研究了金融市场中时间序列波动率预测问题,从GARCH族模型和LSTM神经网络理论出发,应用Eviews对GARCH模型进行回归,找到预测精度最优的模型,再运用得到的参数估计值作为LSTM训练集的输入,训练得到预测损失最小的GARCH和LSTM混合模型。对GARCH和LSTM模型有更深入的理解,也能用更精确的方法来预测股价波动率,也学习了很多Python知识,受益颇深。


[color=rgba(0, 0, 0, 0.75)]

参考文献
[1] 田晓丹. 基于LSTM与多GARCH型混合模型的股价波动性预测的实证分析[D].哈尔滨工业大学,2019.
[2] CSDN,人大经济论坛各种资料.


[color=rgba(0, 0, 0, 0.75)]




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关键词:python 股票波动率 GARCH ARCH 混合模型

hifinecon 发表于 2021-6-27 13:27:09 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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lonestone 在职认证  发表于 2021-6-29 06:18:02 来自手机 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
瑾曦。 发表于 2021-6-26 11:38
基于LSTM与GARCH族混合模型预测股票波动率的Python操作代码

谢谢楼主分享

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Toxic_Joker 在职认证  发表于 2022-1-1 00:10:02 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
数据包能提供一下吗?谢谢

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expet 发表于 2022-1-4 16:19:28 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
数据包能提供一下吗?expetsunnyday@126.com

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1234qwera 发表于 2022-9-20 22:53:12 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
代码里面cp指的是什么?

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1234qwera 发表于 2022-9-20 22:53
代码里面cp指的是什么?
你好 请问你理解了吗

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大佬好!请问能提供一下数据包吗?1308909101@qq.com 谢谢!

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请问GARCH族模型的参数估计值不是某个具体的数吗?

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张杜鑫 发表于 2023-6-10 18:45:28 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
小羊肖恩66 发表于 2022-12-11 11:36
请问GARCH族模型的参数估计值不是某个具体的数吗?
同问,哥么有结果了嘛

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