用GARCH计算股票波动率

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以前问过大家问题，可能表达不清楚，我知道如何估计GARCH模型，比如GARCH(1,1)，可是我们如果用GARCH(1,1)估计股票的波动率（标准差），那么这个标准差是什么变量呢？是OMEGA（GARCH模型常数项），beta（P项系数）, or R（q项系数）还是others?

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关键词：GARCH 股票波动率 ARCH RCH ARC GARCH 股票

conditional variance square-rooted, h^.5

请问波动率是最后一个时间点的条件方差，还是对所有求出的条件方差求均值？我觉得应该是对条件方差求均值

俺的确很想知道，多谢！

[此贴子已经被作者于2006-5-12 7:25:13编辑过]

conditional variance square-rooted 一个数还是一组数？

以下是引用WUNENG在2006-5-12 6:46:00的发言：

请问波动率是最后一个时间点的条件方差，还是对所有求出的条件方差求均值？我觉得应该是对条件方差求均值

俺的确很想知道，多谢！

同问

garch中的h的意思是heteroskedasticity 所以

conditional variance square不是一个定数，而是一组数

[此贴子已经被作者于2007-3-18 11:40:43编辑过]

问楼上，很多文章中的“调整后的波动率”是怎么得来的？怎么用一组数得到一个估计的日波动率？

也就是说，一组 条件标准差 怎么修正（或称调整）到一个数？

谢！

[此贴子已经被作者于2007-3-18 12:24:15编辑过]

迭代？

我现在也在为这个问题苦恼中。。。

用WINBUGS软件啊

不要用英文好不好。说又不说清楚。