楼主: 愤怒的小鸟
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[问答] 如何求回报率的AR(2), 或者AR(3)的残差~~ [推广有奖]

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愤怒的小鸟 发表于 2011-4-1 20:31:37 |AI写论文

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我现在手里有这样一组数据。时间和股票的值。我已求出回报率。现在想问一下。怎么求回报率的AR(2), AR(3)这样的残差~~~
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关键词：回报率 残差 回报率

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南冰 发表于3楼  查看完整内容

我来回答你吧，如果你是在eviews中操作的话那很简单，你只需像附件中图示的操作一样先建立方程，残差会自动保存在resid中，假如回报率记为x，你将方程改为（以ar（2）为例）：x c ar(1) ar(2) 祝楼主好运！ 1# 愤怒的小鸟

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沙发
愤怒的小鸟 发表于 2011-4-1 20:37:34
如果有谁知道怎么做请告诉我。。。。。。谢谢谢谢~~~~
藤椅
南冰 发表于 2011-4-3 09:35:55
我来回答你吧，如果你是在eviews中操作的话那很简单，你只需像附件中图示的操作一样先建立方程，残差会自动保存在resid中，假如回报率记为x，你将方程改为（以ar（2）为例）：x c ar(1) ar(2)
祝楼主好运！
1# 愤怒的小鸟
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一直怀有一个梦想，希望在不久的将来能读个博士，做做学术搞搞研究，饱尝学术的艰辛

板凳
Kuntakimp 在职认证  发表于 2011-4-3 11:13:22
你将方程改为（以ar（2）为例）：x c ar(1) ar(2)
============
为什么要加c？趋势项要不要加？
报纸
南冰 发表于 2011-4-3 15:16:01
c就是常数项，不用趋势项了 4# Kuntakimp
一直怀有一个梦想，希望在不久的将来能读个博士，做做学术搞搞研究，饱尝学术的艰辛

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