分位数CoVAR+DCC_TGARCH_CoVAR(代码+图形）

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最近研究这个系统性风险很火，CoVAR最早是用分位数进行计算的，所以称它为条件VaR。而后它扩展到copula族模型，通过链接函数来计算条件var。通过DCC-garch中的动态相关系数，扩展到时变的covar。感觉有点意思，金融建模真是花样百出。========================================================================
clear all
warning off all
clc
close all

[data]=xlsread('Data_RMC.xls');

index = data(:,1);            % Returns of the market (system)

asset = data(:,2);            % Returns of the firm's equity

alpha = 0.05;  
res = factor_covar(index,asset)

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关键词：Tgarch CoVar GARCH ARCH VaR

贝叶斯洛必达 发表于 2021-8-5 17:48
最近研究这个系统性风险很火，CoVAR最早是用分位数进行计算的，所以称它为条件VaR。而后它扩展到copula族模 ...

感谢楼主。<br>
关于CoVaR等风险溢出问题，比如通过分位数回归、garch(dcc)、copula(dcc)等方式计算，静态或时变CoVaR，上行或下行CoVaR等等，以上内容需要帮助指导可以联系我，535844430