我们的一项数据与程序检测工作,是通过将实际价格与模型价格(这种模型价格由按即期汇率折算的付息债券本息额决定)进行比较,来解释从付息债券价格中提取出的即期汇率是如何影响这些价格的。
模型价格和实际价格间的差异可由实际价格误差和同级债券在不同评级机构定义不同导致。
我们每个月对每种评级类别的每只债券,使用现货收益率曲线对该月该级别债券进行估算。
每月的平均误差为实际价格减模型价格,由此计算出标准差。然后对十年数据进行平均计算,再分别对前5年和后5年的数据进行平均计算。
|
楼主: people2011
|
1209
1
急求英语句子翻译! |
|
已卖:259份资源 讲师 21%
-
|
20论坛币
| |
|
|
jg-xs1京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明


