[问答] 关于一阶差分时间序列滞后阶数确定问题 [推广有奖]

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SSRbao

发表于 2021-10-23 12:58:40 |AI写论文

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如图所示，本文献对在一阶差分序列基础上建立VAR模型，在确认表3滞后阶数为2后，作者为什么建立起VAR（1）的模型，难道这个lag length criteria不是建立在一阶差分序列VAR模型基础上的吗？不应该是VAR(2)吗?难道说作者检验的是原序列的滞后阶数？然后一阶差分的序列滞后阶数就是p-1了？这是什么道理？不能直接对一阶差分序列的VAR模型检验滞后阶数吗？