投资学

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

在滋维博迪的《投资学》中，其中介绍的单指数模型的最优风险投资组合，讲到：当假设积极组合的贝塔值为1.0值时，则积极组合中的最优权重相当于比率，为什么是这个结果啊？求高人指点！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：投资学 单指数模型 求高人指点 高人指点 投资组合 投资

我也非常想知道 请问楼主解决了吗

这里有两个错误：1）式子中alpha的下标不是p，而是A
                        2）“则积极组合中的最优权重相当于比率”翻译不对，原版是这样的：the optimal weight
in the active portfolio would be proportional to the ratio 。。。

同样的问题。 目前来看 缺少一些东西
https://wenku.baidu.com/view/24cb68e479563c1ec4da715a.html 百度上查的单指数模型构造    这个应该只是粗略的算比例