人大经济论坛 › 论坛 › 计量经济学与统计论坛五区 › 计量经济学与统计软件 › EViews专版 › 求助各位好心人：关于格兰杰因果检验

发帖

楼主: qllq

2724 8

[资料] 求助各位好心人：关于格兰杰因果检验 [推广有奖]

0关注
0粉丝

小学生

14%

还不是VIP/贵宾

威望: 0 级
论坛币: 1 个
通用积分: 0
学术水平: 0 点
热心指数: 0 点
信用等级: 0 点
经验: 89 点
帖子: 6
精华: 0
在线时间: 3 小时
注册时间: 2008-7-12
最后登录: 2011-4-18

楼主

qllq 发表于 2011-4-17 20:09:20 |AI写论文

是否 +2 论坛币

k人参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

如题，格兰杰因果中滞后期该怎么确定呢？

是依据SC和AIC值最小吗？那这两个值在Eviews实际操作中是怎么得到的呢？貌似找不到啊。。。

急。。。。。。。。。。望各位好心人教教我吧，不甚感激！！

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：格兰杰因果检验格兰杰因果因果检验好心人格兰杰格兰杰好心人

回帖推荐

duncanlu 发表于6楼查看完整内容

如果基于VAR模型的Granger，其滞后阶数应该是比VAR的滞后阶数小1阶，VAR模型的滞后阶数可以由AIC、SC、LR等准则确定。若是基于组数据的Granger检验，滞后阶数要自己选择输入…… 另外，由于由于格兰杰的检验结果非常依赖于滞后阶数，一般会对不同的阶数进行检验，用以说明变量之间的因果关系是稳健的，因此，在无法确定的时候不妨多做几阶检验。

本帖被以下文库推荐

· Eviews精彩问答|主题: 8540, 订阅: 77

沙发

tfkl 发表于 2011-4-17 20:17:09

最优滞后期由AIC准则确定。
呵呵，你操作eviews，它会自动生成的。

藤椅

qllq 发表于 2011-4-17 20:42:03

2# tfkl

没有啊。。。就看到下面这个内容吧，AIC在哪里呀？高手麻烦说的清楚点吧，不甚感激。。
Pairwise Granger Causality Tests
Date: 04/17/11 Time: 20:39
Sample: 1994M01 2010M12
Lags: 3

  Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability

  SE does not Granger Cause SR 201 5.48721       0.00122
  SR does not Granger Cause SE       2.07103       0.10539

板凳

幻影2000161 发表于 2011-4-17 21:42:06

在VAR估计时，看ＡＩＣ最小的那个，然后减去１就是最佳的。。。

报纸

alextien

发表于 2011-4-23 16:14:02

看起來只能解釋
SE does Granger Cause by SR 201

地板

duncanlu 发表于 2011-4-23 23:17:29

如果基于VAR模型的Granger，其滞后阶数应该是比VAR的滞后阶数小1阶，VAR模型的滞后阶数可以由AIC、SC、LR等准则确定。
若是基于组数据的Granger检验，滞后阶数要自己选择输入……
另外，由于由于格兰杰的检验结果非常依赖于滞后阶数，一般会对不同的阶数进行检验，用以说明变量之间的因果关系是稳健的，因此，在无法确定的时候不妨多做几阶检验。