楼主: bingo8888
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请问：若两变量协整 可直接对两变量进行格兰杰因果检验吗 [推广有奖]

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bingo8888 发表于 2010-2-8 22:59:09 |AI写论文

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另外若两变量协整
那建立两变量的VAR模型还需不需要先对两变量进行差分？
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关键词：格兰杰因果检验 格兰杰因果 因果检验 格兰杰 VAR模型 检验 变量 格兰杰

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yette 发表于3楼  查看完整内容

当变量之间存在协整关系时，此时的格兰杰已经不是因果关系检验，而是变量外生性检验

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沙发
dyshappy 发表于 2010-2-8 23:20:13
可直接对两变量进行格兰杰因果检验.
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yette 发表于 2010-2-20 10:46:22
当变量之间存在协整关系时，此时的格兰杰已经不是因果关系检验，而是变量外生性检验
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