几何布朗运动的检验

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关键词：布朗运动 检验 布朗 运动 几何

几何布朗运动在离散时间下就是随机漫步模型吧。

一般的检验有ADF （Augmented Dickey Test）和Variance ratio test等等。其实只要数据不是stationary的，我们就可以理解为他符合Random Walk model（离散）--几何布朗（连续时间）。