高手帮忙看一下VAR模型平稳性检验的结果

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建立VAR模型要求系统平稳，即所有特征根的倒数都在单位圆内，我做的模型有四个变量，其中三个都在10%的置信水平上通过的平稳性检验，一个未通过平稳性检验。整体平稳性检验结果如下：

Date: 04/20/11 Time: 09:58
Root	Modulus
0.970567	0.970567
0.431022 - 0.529469i	0.682728
0.431022 + 0.529469i	0.682728
0.607444	0.607444
-0.326548 - 0.173421i	0.369741
-0.326548 + 0.173421i	0.369741
0.223955 - 0.186036i	0.291145
0.223955 + 0.186036i	0.291145
No root lies outside the unit circle.
VAR satisfies the stability condition.

这样的结果可以建立VAR模型吗

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关键词：平稳性检验 VAR模型 AR模型 平稳性 VaR VaR 模型 结果 高手 平稳性

请问你用的是什么软件 eviews 还是stata啊

EVIEWS5.0。这样可以做VAR吗，还是要把不平稳的那个序列做差分

那个系统平稳就表示你可以做VAR,具体可以参考高铁梅的书

10%的置信水平啊是有点弱呢？ 要不一阶差分试试呗

其中一个可以在1%的置信水平上通过，两个在10%的置信水平上通过，一个通不过。要差分的话，是不是把后面三个取差分，然后和第一个的水平值做VAR。水平太次，问题太多，请大侠们耐心解答

有1个通不过？ 那就做1阶差分处理。然后，你看下 4个是否都能通过

谢谢分享！

楼主提问的这表怎么做出来的呀，ROOT                  MODULUS
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