【急】请教关于VAR模型的一个问题

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我用多个平稳的时间序列建立VAR模型，但在对VAR系统平稳性检验时竟出现VAR系统非平稳的情况，这是怎么回事呢？按理说，若每个序列均是平稳的，建立的VAR模型系统不是应该是平稳的吗？有知道的朋友可以给我一个回帖哦，谢谢！

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关键词：VAR模型 AR模型 VaR 平稳性检验 时间序列 var模型

不一定的哦

wrwerewrew 发表于 2013-4-7 22:27
不一定的哦

如果知道的话，可以解释一下为什么吗？因为我看的一本书上说的“多个平稳的时间序列建立的var模型系统一定是平稳的”，可我做的实验竟然不是，想知道为什么？谢谢！

差分之后再试试，或许就能平稳

是有可能VAR不平稳的……滞后期的选择上看看能否作调整