对哑变量进行分组回归时，该如何解决多重共线性问题呀？

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模型类似如下：y=x1_big4+x1_n_big4+controls bysort year Indcd_mid :  egen sumbig4=sum(big4)
bysort year Indcd_mid big4: egen totalbig4=sum(x1) if big4==1

gen x1_big4=(totalbig4-x1)/(sumbig4-1)

bysort year Indcd_mid :  egen sumn_big4=sum(n_big4)
bysort year Indcd_mid n_big4: egen totaln_big4=sum(x1) if n_big4==1

gen x1_n_big4=(totaln_big4-x1)/(sumn_big4-1)

回归如下：
xi：reg y x1  x1_big4  x1_n_big4 controls  i.year if big4==1
xi：reg y x1  x1_big4  x1_n_big4 controls  i.year if n_big4==1


结果一开始出来的是no observations
然后我调整完数据之后，就由于多重共线性把 x1_n_big4剔除了，求教啊！！真的不知道怎么办了~

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关键词：多重共线性问题 多重共线性 分组回归 多重共线 性问题

多重共线性，使用reghdfe进行回归，自动omit掉共线的

如果你想保留所有共线的变量进行回归，那是不可能的，除非重新构造变量，使得不再共线