回归控制了行业和年份后不显著了，请问是什么原因，有什么解决的办法嘛？

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在不控制行业和年份，不加入控制变量的情况下，显著性水平为0.062，加了控制变量为0.012。但是一控制行业和年份后就不显著了，这是怎么回事啊？

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关键词：是什么原因 控制变量

这是因为结论本身是不稳健的，

可能显著性是由行业或者年份差异导致的。你观察一下你的行业和年份的系数，看看有没有特别的规律。

wdlbcj 发表于 2021-12-12 21:15
这是因为结论本身是不稳健的，

相当于是我本身的自变量和因变量的关联性不强吗？

Rika1986 发表于 2021-12-13 08:19
可能显著性是由行业或者年份差异导致的。你观察一下你的行业和年份的系数，看看有没有特别的规律。

我看了下没有什么特别的规律

tonyrivers 发表于 2021-12-13 12:22
相当于是我本身的自变量和因变量的关联性不强吗？

是的，一般都是需要进行固定效应来吸收一些混杂因素的影响

如果你的核心x与y的P值 不是特别大的话，也许可以通过调整控制变量来处理

wdlbcj 发表于 2021-12-13 12:33
是的，一般都是需要进行固定效应来吸收一些混杂因素的影响

如果你的核心x与y的P值 不是特别大的话，也 ...

那可能是需要去换变量了，这两个的关系可能做不出结果

这样的关系是客观事实，不是靠想象出来的，不显著就是不显著。