vecm模型建立出来后还需要进行异方差,自相关检验嘛

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

如题，现在我有一个多元时间序列，单位根检验非平稳，差分后平稳，然后做johansen协整检验，之后vecm模型建立出来后，还需要进行多重共线性，异方差,自相关等的检验和修正嘛？急问、、、

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：VECM模型 自相关检验 ECM模型 VECM 异方差 方差 检验 模型 自相关 VECM

多重共线性，异方差,自相关等的检验和修正一般是事前检验的，正是由于通过了异方差检验，因此没有用GARCH模型，那么VECM模型的残差也不可能存在异方差，自相关检验和修正还是有必要的，一般情况下VECM模型残差不存在自相关性（滞后阶数根据信息准侧确定的），如果仍然存在说明模型选择有问题，

22839189tao 发表于 2011-4-26 21:29
多重共线性，异方差,自相关等的检验和修正一般是事前检验的，正是由于通过了异方差检验，因此没有用GARCH模型，那么VECM模型的残差也不可能存在异方差，自相关检验和修正还是有必要的，一般情况下VECM模型残差不存在自相关性（滞后阶数根据信息准侧确定的），如果仍然存在说明模型选择有问题，

同意 并学习了

谢谢楼主..........................

跟我想问的一样，感谢~