解决内生性问题将自变量滞后一期后还需要将控制变量滞后一期嘛？

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大家好！看到将自变量滞后一期是解决内生性的方式之一、请问解决内生性问题将自变量滞后一期后还需要将控制变量滞后一期嘛？

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关键词：内生性问题 控制变量 内生性 自变量 性问题

一般不用，不过也可以考虑。

首先，核心解释变量和控制变量都属于自变量(解释变量)。因为控制变量往往和核心解释变量x也是相关的，所以你为了缓解核心解释变量的内生性把它滞后了一期，很可能需要考虑对（部分）控制变量也进行滞后处理。不过具体哪些控制变量要滞后，哪些不要之后，要根据你研究的问题确定，比较稳健的方法是参考一下相关的已有文献决定是否滞后。比如研究公司的问题，财务指标控制变量可能就需要滞后一期，而公司属性指标一般就可以不滞后。当然，索性直接把解释变量全部都滞后一期一般也没什么问题。

locycai 发表于 2022-2-11 16:06
一般不用，不过也可以考虑。

谢谢！！！

jaq321909 发表于 2022-2-12 16:43
首先，核心解释变量和控制变量都属于自变量(解释变量)。因为控制变量往往和核心解释变量x也是相关的，所以 ...

谢谢您！

jaq321909 发表于 2022-2-12 16:43
首先，核心解释变量和控制变量都属于自变量(解释变量)。因为控制变量往往和核心解释变量x也是相关的，所以 ...

如果不滞后可以吗？

在处理内生性问题时，通常建议不仅将自变量滞后一期，也应将控制变量同样滞后一期。这样做是为了确保模型能够捕捉到变量间的动态关系，并减少当前期变量与因变量之间的内生关联。然而，具体是否需要将控制变量滞后一期，还需要根据研究的经济理论和数据特性来判断。如果控制变量对内生性没有直接影响或者影响很小，可能不需要滞后。因此，建议在实际操作中结合专业背景进行分析决策。

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