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楼主: tsuwang
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[问答] EG两步法做协整检验及变量之间的定量分析问题 [分享]

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tsuwang 发表于 2011-5-4 12:12:43 |显示全部楼层
    问题1EG两步法做协整检验的思路?
    思路1:以两个变量为例,在变量满足同阶单整的条件下,对变量做OLS,对残差的平稳性做检验,如果残差平稳,那么认为两个变量之间存在协整关系,同时进一步做误差修正模型,并对误差修正模型的残差进行自相关检验,如果存在自相关,要加入变量的滞后项消除自相关。


    思路2:以两个变量为例,在变量满足同阶单整的前提下,对变量做OLS,先对回归方程的残差进行自相关检验,如果存在自相关先消除自相关,然后对消除自相关的回归方程的残差进行平稳性检验,如果残差平稳,则认为两个变量之间存在协整关系。
    以上两种思路,那一种正确?第二种思路中,做残差平稳性检验之前先消除了自相关,比如加入了AR(1)
那么在做误差修正模型时,较思路1,加入的AR(1)应该如何处理?

    问题2:如何做两个变量之间的定量分析?
    如果两个变量之间存在着协整关系,那么可以写出一个表达式如Y=c+aX+u,如何在前两个变量之间的基础上,再引进一个变量,同样三个变量之间存在这一种协整关系,可以写出一个表达式如Y=c+AX+BZ+u,那么系数aA会不同,这样的话应该如何做变量YX之间的定量分析?
    方法1:先做因素分析,把影响Y的所有因素都找出来,然后做变量之间的协整检验,存在协整关系的前提下建立一个表达长期均衡的关系式,并用表达式中X的系数表示XY的影响
    方法2:只做XY的协整检验,其它同方法1

    其它方法
    以上两个问题都不是很清楚,求明白人解疑,谢谢!
关键词:EG两步法 定量分析 协整检验 分析问题 两步法 检验 变量 定量分析 步法 敏感性分析 不确定性分析 定量分析

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tsuwang 发表于2楼  查看完整内容

关于“问题1:EG两步法”,“思路1”大体上是对的,但有两个方面人注意,一是两个变量、多个变量均可,但是I(1);二是残差的ADF检验不用ADF临界值,要用协整临界值。 “思路2”是错的。 关于“问题2”:方法1较好,也有研究者用方法2分析,但这时由于忽略的解释变量过多,结果可能自相关或不存在协整关系。 这是我们老师给的回答,希望对大家有帮助!

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stata SPSS
tsuwang 发表于 2011-5-6 12:47:48 |显示全部楼层
关于“问题1:EG两步法”,“思路1”大体上是对的,但有两个方面人注意,一是两个变量、多个变量均可,但是I(1);二是残差的ADF检验不用ADF临界值,要用协整临界值。
   “思路2”是错的。
    关于“问题2”:方法1较好,也有研究者用方法2分析,但这时由于忽略的解释变量过多,结果可能自相关或不存在协整关系。
    这是我们老师给的回答,希望对大家有帮助!
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nwgod 发表于 2011-5-15 00:13:31 |显示全部楼层
太感谢了!和LZ的第一个问题一样。
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317792209 在职认证  学生认证  发表于 2012-3-15 14:12:33 |显示全部楼层
学习了,这个问题我也遇到了
从绝境中走向希望,人生才能迎来辉煌!
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gusu800829 发表于 2015-11-30 16:56:57 |显示全部楼层
学习了
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