问题1:EG两步法做协整检验的思路?
思路1:以两个变量为例,在变量满足同阶单整的条件下,对变量做OLS,对残差的平稳性做检验,如果残差平稳,那么认为两个变量之间存在协整关系,同时进一步做误差修正模型,并对误差修正模型的残差进行自相关检验,如果存在自相关,要加入变量的滞后项消除自相关。
思路2:以两个变量为例,在变量满足同阶单整的前提下,对变量做OLS,先对回归方程的残差进行自相关检验,如果存在自相关先消除自相关,然后对消除自相关的回归方程的残差进行平稳性检验,如果残差平稳,则认为两个变量之间存在协整关系。
以上两种思路,那一种正确?第二种思路中,做残差平稳性检验之前先消除了自相关,比如加入了AR(1),
那么在做误差修正模型时,较思路1,加入的AR(1)应该如何处理?
问题2:如何做两个变量之间的定量分析?
如果两个变量之间存在着协整关系,那么可以写出一个表达式如Y=c+aX+u,如何在前两个变量之间的基础上,再引进一个变量,同样三个变量之间存在这一种协整关系,可以写出一个表达式如Y=c+AX+BZ+u,那么系数a和A会不同,这样的话应该如何做变量Y和X之间的定量分析?
方法1:先做因素分析,把影响Y的所有因素都找出来,然后做变量之间的协整检验,存在协整关系的前提下建立一个表达长期均衡的关系式,并用表达式中X的系数表示X对Y的影响
方法2:只做X与Y的协整检验,其它同方法1
其它方法
以上两个问题都不是很清楚,求明白人解疑,谢谢!