EG两步法协整检验的时候，可以加入虚拟变量么？？？

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对多个自变量和因变量之间做EG两步法协整检验的时候，可以加入代表年份的虚拟变量么？

我个人感觉协整检验不是验证变量间长期的稳定关系的么？那为什么还可以加入代表年份的虚拟变量？

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关键词：EG两步法 虚拟变量 协整检验 两步法 多个自变量 因变量 自变量

E-G适用于两变量的吧

胖胖小龟宝 发表于 2015-5-9 22:31
E-G适用于两变量的吧

可以应用在多变量的

可以的，EG两步法就是OLS回归，只不过因为是时间序列变量之间的回归，需要考虑存在伪回归的可能

是加入代表年份的趋势项吧，应该不是虚拟变量