不构建var模型需要进行格兰杰因果检验吗？

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如题，在时间序列的实证过程中并没有选用var模型，但是有说法称根据VAR模型的滞后阶数来确定。因为Granger是VAR模型中的一个方程。那前面模型都没有建如何得知格兰杰因果检验所需要的滞后期阶数呢？求解！

btw，如何通过AIC，SC，AICC来确定格兰杰因果检验滞后阶数？

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关键词：格兰杰因果检验 VAR模型 格兰杰因果 因果检验 AR模型 EVIEWS 格兰杰因果检验 格兰杰因果关系检验

  实际研究中，大家比较常用的方法还有AIC信息准则和SC信息准则，其中在VAR模型中 n = k(d + pk) 是被估计的参数的总数，k 是内生变量个数，T 是样本长度，d 是外生变量的个数，p 是滞后阶数

可以参考高铁梅老师的课件

我也是在学习这方面的知识