关于JJ协整、VAR模型和格兰杰因果检验的几个精华文件（尤其适合新手）

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楼主

赛跑的憨豆 发表于 2013-5-24 00:32:10 |AI写论文

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最近在写一篇论文时，要用到多变量JJ协整理论和VAR模型。其中我遇到了几个问题：（1）对于协整检验，VAR之间，格兰杰因果检验的相互联系，在查资料的时候，发现好多文件也没有怎么系统的描述他们的联系和区别，都只是零散的说法。（2）如何用EVIEWS去建立协整模型，建立VAR模型，以及对于模型运行的结果如何去解释。（3）如何去确定多变量协整模型、VAR模型和格兰杰因果检验的滞后阶数
在搜到很多资料之后，发现好资料太少了，经过整理和比较，我个人觉得张晓峒老师在这一块的研究挺透彻，附件中有它的课件和讲义，以及具体的EVIEWS实现，另外，附件中还分别有关于使用VAR模型和JJ协整（多变量协整）模型的注意点的分析，讲的也很好。在这里分享一下，对新手尤其有用。