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楼主: sherry2music
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[问答] VAR模型内的格兰杰因果检验结果是什么意思? [推广有奖]

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sherry2music 发表于 2015-3-18 14:46:51 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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VAR模型内的格兰杰因果检验结果是什么意思?

Dependent variable: CP                                                        
Excluded        Chi-sq        df        Prob.               
EI         9.380282        3         0.0246
PCE         9.546585        3         0.0228
RPG         6.325239        3         0.0968
TIP         4.259846        3         0.2347        
All         17.79189        12         0.1222



1、假设CP不是EI/PCE/RPG/TIP的原因,结果是接受?是这个意思吗?
2、如果1的说法正确,那CP是不是一定要变成外生变量?

先谢谢各位大神了!
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关键词:格兰杰因果检验 VAR模型 是什么意思 格兰杰因果 AR模型 格兰杰 模型

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祝贺人大 发表于4楼  查看完整内容

原假设是A不是B的格兰杰原因

本帖被以下文库推荐

根据P值来决定是否接受原假设,一般与0.05比较,小于0.05就拒绝原假设.

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sherry2music 发表于 2015-3-18 16:34:24 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
胖胖小龟宝 发表于 2015-3-18 15:11
根据P值来决定是否接受原假设,一般与0.05比较,小于0.05就拒绝原假设.
请问一下,这个var内的格兰杰检验原假设是什么呢?我有点搞不太懂。。。

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祝贺人大 学生认证  发表于 2015-3-18 21:45:28 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
原假设是A不是B的格兰杰原因
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sherry2music 发表于 2015-3-19 21:20:49 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
祝贺人大 发表于 2015-3-18 21:45
原假设是A不是B的格兰杰原因
好的 谢谢!

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sherry2music 发表于 2015-3-22 02:03:40 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
VAR模型内的格兰杰因果检验的意思应当是:
如果去掉EI,卡方统计值变化大,方程差异大,所以EI是CP的格兰杰原因。

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金宝金宝金宝儿 发表于 2015-4-8 10:47:15 来自手机 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
sherry2music 发表于 2015-3-22 02:03
VAR模型内的格兰杰因果检验的意思应当是:
如果去掉EI,卡方统计值变化大,方程差异大,所以EI是CP的格兰杰 ...
两个平稳变量要做格兰杰因果检验之前是要做var模型来确定滞后阶数吗,还是直接做系统自动取阶数?还有就是这个AIC准则在软件里面哪里可以看?麻烦帮我解答下,谢谢

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Banbury1993 发表于 2016-5-31 17:02:13 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
我想问楼主,你这个结果是怎么得出?怎么用eviews操作

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greatzj 发表于 2016-6-7 16:41:38 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
祝贺人大 发表于 2015-3-18 21:45
原假设是A不是B的格兰杰原因
4个变量之间做格兰杰因果检验,其中1个与y没有双向格兰杰因果关系,那这个变量能放进VAR模型里吗,还是作为外生变量呢?

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panpanwang814 学生认证  发表于 2016-7-23 11:25:32 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
请问格兰杰因果关系检验结果中的 df 是什么意思?

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