我现在做的VAR模型中三个变量具备长期的协整关系,但是协整关系公式的符号方向有些为负,做脉冲相应时发现从一期到第十期均为正,这个不矛盾吗?脉冲响应函数反映的仅是短期关系吗?格兰杰检验后发现变量之间有两个变量不存在因果关系。那综合其具备协整关系,它们还具备相关性吗?
楼主: fightingcool
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[问答] VAR模型疑问(脉冲响应、格兰杰因果检验) |
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回帖推荐crystal8832 发表于2楼 查看完整内容 VAR模型中不包含误差修正项
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