金融动力学中交易量相互作用的建模

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摘要翻译：
引入了一个考虑交易量相互作用的动态羊群模型。在时间$T$，代理人以一个概率进行交易，这个概率取决于在时间$T-1美元的总交易量与上一次交易时自己的交易量的比率。价格回报由交易量不平衡和交易次数决定。该模型成功地再现了交易量、交易量和价格收益的幂律分布及其相互关系。而且，生成的时间序列是长程相关的。我们证明了结果是相当稳健的，并且不依赖于交易概率的特定形式。
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英文标题：
《Modeling interaction of trading volume in financial dynamics》
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作者：
F. Ren, B. Zheng, and P. Chen
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最新提交年份：
2009
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Trading and Market Microstructure        交易与市场微观结构
分类描述：Market microstructure, liquidity, exchange and auction design, automated trading, agent-based modeling and market-making
市场微观结构，流动性，交易和拍卖设计，自动化交易，基于代理的建模和做市
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一级分类：Physics        物理学
二级分类：Data Analysis, Statistics and Probability        数据分析、统计与概率
分类描述：Methods, software and hardware for physics data analysis: data processing and storage; measurement methodology; statistical and mathematical aspects such as parametrization and uncertainties.
物理数据分析的方法、软硬件：数据处理与存储；测量方法；统计和数学方面，如参数化和不确定性。
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一级分类：Physics        物理学
二级分类：Physics and Society        物理学与社会
分类描述：Structure, dynamics and collective behavior of societies and groups (human or otherwise). Quantitative analysis of social networks and other complex networks. Physics and engineering of infrastructure and systems of broad societal impact (e.g., energy grids, transportation networks).
社会和团体（人类或其他）的结构、动态和集体行为。社会网络和其他复杂网络的定量分析。具有广泛社会影响的基础设施和系统（如能源网、运输网络）的物理和工程。
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英文摘要：
  A dynamic herding model with interactions of trading volumes is introduced. At time $t$, an agent trades with a probability, which depends on the ratio of the total trading volume at time $t-1$ to its own trading volume at its last trade. The price return is determined by the volume imbalance and number of trades. The model successfully reproduces the power-law distributions of the trading volume, number of trades and price return, and their relations. Moreover, the generated time series are long-range correlated. We demonstrate that the results are rather robust, and do not depend on the particular form of the trading probability.
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PDF链接：
https://arxiv.org/pdf/0803.0844

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关键词：相互作用 交易量 动力学 Quantitative Successfully 序列 进行 相互作用 价格 生成