短期电力模型中价格差异的出现 市场

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摘要翻译：
一个由短视的非合作代理人随机投标进行双边交易的市场的最小模型再现了短期电力市场的定性特征，如加利福尼亚和新英格兰的市场。每个代理知道自己的预算和偏好，但不知道其他代理的预算和偏好。在交易时段中间建立的接近均衡的价格在交易时段结束时分化为高得多和低得多的价格。这种价格差异出现在模型中，没有任何可能是代理人合谋“游戏”市场。结果对捐赠弱敏感，但对代理人偏好和预算约束的性质强烈敏感。
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英文标题：
《Emergence of Price Divergence in a Model Short-Term Electric Power
  Market》
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作者：
Randall A. LaViolette, Lory A. Ellebracht, Kevin L. Stamber, Charles
  J. Gieseler, Benjamin K. Cook
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最新提交年份：
2009
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Trading and Market Microstructure        交易与市场微观结构
分类描述：Market microstructure, liquidity, exchange and auction design, automated trading, agent-based modeling and market-making
市场微观结构，流动性，交易和拍卖设计，自动化交易，基于代理的建模和做市
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英文摘要：
  A minimal model of a market of myopic non-cooperative agents who trade bilaterally with random bids reproduces qualitative features of short-term electric power markets, such as those in California and New England. Each agent knows its own budget and preferences but not those of any other agent. The near-equilibrium price established mid-way through the trading session diverges to both much higher and much lower prices towards the end of the trading session. This price divergence emerges in the model without any possibility that the agents could have conspired to "game" the market. The results were weakly sensitive to the endowments but strongly sensitive to the nature of the agent's preferences and budget constraints.
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PDF链接：
https://arxiv.org/pdf/0905.2366

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关键词：价格差异 Quantitative Preferences Constraints Cooperative 结束 进行 any 差异 特征