局外人交易

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摘要翻译：
本文考察了日本股票市场的低效率和信息差异。通过仔细分析因特网上公开的信息，传统的统计套利策略----基于市场微观结构、公司发布或分析师报告----的“局外人”仍然可以追求有利可图的交易策略。大量的博客数据被用来证明市场上存在着低效率。建立了一个基于信息的交易策略复制模型来估计信息差异的程度。
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英文标题：
《Outsider Trading》
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作者：
Dorje C. Brody, Julian Brody, Bernhard K. Meister, Matthew F. Parry
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最新提交年份：
2010
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Trading and Market Microstructure        交易与市场微观结构
分类描述：Market microstructure, liquidity, exchange and auction design, automated trading, agent-based modeling and market-making
市场微观结构，流动性，交易和拍卖设计，自动化交易，基于代理的建模和做市
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英文摘要：
  In this paper we examine inefficiencies and information disparity in the Japanese stock market. By carefully analysing information publicly available on the internet, an `outsider' to conventional statistical arbitrage strategies--which are based on market microstructure, company releases, or analyst reports--can nevertheless pursue a profitable trading strategy. A large volume of blog data is used to demonstrate the existence of an inefficiency in the market. An information-based model that replicates the trading strategy is developed to estimate the degree of information disparity.
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PDF链接：
https://arxiv.org/pdf/1003.0764

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关键词：局外人 Inefficiency Quantitative Conventional information 复制 交易 局外人 低效率 证明