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雷达卡
摘要翻译：
以指数L\'Evy模型中回溯期权的定价为出发点，研究了L\'Evy过程的连续上确界与离散上确界的区别。特别地，我们推广了Broadie等人的结果。（1999）跳扩散模型。我们还导出了一般指数L\'Evy模型的界。
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英文标题：
《Connecting discrete and continuous lookback or hindsight options in
exponential L\'evy models》
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作者：
El Hadj Aly Dia (LAMA), Damien Lamberton (LAMA)
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最新提交年份：
2010
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分类信息：
一级分类：Quantitative Finance 数量金融学
二级分类：Computational Finance 计算金融学
分类描述：Computational methods, including Monte Carlo, PDE, lattice and other numerical methods with applications to financial modeling
计算方法，包括蒙特卡罗，偏微分方程，格子和其他数值方法，并应用于金融建模
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一级分类：Mathematics 数学
二级分类：Probability 概率
分类描述：Theory and applications of probability and stochastic processes: e.g. central limit theorems, large deviations, stochastic differential equations, models from statistical mechanics, queuing theory
概率论与随机过程的理论与应用：例如中心极限定理，大偏差，随机微分方程，统计力学模型，排队论
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一级分类：Quantitative Finance 数量金融学
二级分类：Pricing of Securities 证券定价
分类描述：Valuation and hedging of financial securities, their derivatives, and structured products
金融证券及其衍生产品和结构化产品的估值和套期保值
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英文摘要：
Motivated by the pricing of lookback options in exponential L\'evy models, we study the difference between the continuous and discrete supremum of L\'evy processes. In particular, we extend the results of Broadie et al. (1999) to jump-diffusion models. We also derive bounds for general exponential L\'evy models.
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PDF链接：
https://arxiv.org/pdf/1009.4884
京公网安备 11010802022788号
