求助 状态空间模型 估计结果出现NA 如何解决

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Sspace: SSM   
Method: Maximum likelihood (Marquardt)   
Date: 11/08/11   Time: 20:07   
Sample: 2000M01 2011M03   
Included observations: 133   
Partial observations: 133   
Failure to improve Likelihood after 1 iteration   
WARNING: Singular covariance - coefficients are not unique   
   
Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.  
   
C(1) 0.194740 NA NA NA
C(2) 2.77E-05 NA NA NA
C(3) 0.138149 NA NA NA
C(4) 0.034742 NA NA NA
C(5) 0.092683 NA NA NA
C(6) 0.076717 NA NA NA
C(7) -0.259668 NA NA NA
C(8) 0.424886 NA NA NA
C(9) 0.120650 NA NA NA
C(10) -0.007854 NA NA NA
C(11) 0.121842 NA NA NA
C(12) 0.173107 NA NA NA
C(13) 0.090693 NA NA NA
C(14) 0.499889 NA NA NA
C(15) -2.607064 NA NA NA
C(16) -3.156104 NA NA NA
C(17) -2.160762 NA NA NA
   
Final State Root MSE z-Statistic Prob.  
   
SV4 2.348696 0.203259 11.55517 0.0000
SV3 1.843544 0.212504 8.675340 0.0000
SV1 2.263772 0.352414 6.423609 0.0000
   
Log likelihood -80.56667      Akaike info criterion  1.467168
Parameters 17      Schwarz criterion  1.836611
Diffuse priors 3      Hannan-Quinn criter.  1.617296
   
出现NA的原因以及如何解决

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关键词：状态空间模型 状态空间 估计结果 observations coefficients Error 空间 模型 如何

不是数据太少了，就是变量太多了

应该不是数据和变量多少的问题，因为之前有人做过这个的估计，我只是把数据时段改变了。

我也遇到同样问题，现在有没有解决了。

改变参数初始值试试

我也遇到同样的问题，用ols简单回归法得到的结果作为参数初始值，可以解决问题。

sondra-lsz 发表于 2014-1-27 22:01
我也遇到同样的问题，用ols简单回归法得到的结果作为参数初始值，可以解决问题。

同学，请问如何赋予参数初始值，请教你一下，405897325

dinghongfu 发表于 2014-1-17 19:58
改变参数初始值试试

赋予参数初始值的只有一些，那另一些常数怎样赋值，，写论文，运行不出来结果，求解答啊。。

其实也没什么好办法，就得一点点的试验，你看看中国通胀预期的卡尔曼滤波估计
（赵留彦），他的结果就非常好

另外你看看你能不能联系联系厦门大学陈灯塔，看看他能不能帮忙，如果有好的方法也麻烦跟我分享一下