关于铅笔广义特征值的凝聚密度 Hankel高斯随机矩阵及其应用

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摘要翻译：
研究了具有非零均值和非全同协方差的联合高斯分布的Hankel矩阵的铅笔。计算了它们行列式的平方模分布的近似，从而得到了铅笔的广义特征值的凝聚密度的闭式近似。讨论了这一结果对求解几个矩问题的意义，并给出了一些数值例子。
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英文标题：
《On the condensed density of the generalized eigenvalues of pencils of
  Hankel Gaussian random matrices and applications》
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作者：
Piero Barone
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最新提交年份：
2010
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分类信息：

一级分类：Mathematics        数学
二级分类：Statistics Theory        统计理论
分类描述：Applied, computational and theoretical statistics: e.g. statistical inference, regression, time series, multivariate analysis, data analysis, Markov chain Monte Carlo, design of experiments, case studies
应用统计、计算统计和理论统计：例如统计推断、回归、时间序列、多元分析、数据分析、马尔可夫链蒙特卡罗、实验设计、案例研究
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一级分类：Mathematics        数学
二级分类：Probability        概率
分类描述：Theory and applications of probability and stochastic processes: e.g. central limit theorems, large deviations, stochastic differential equations, models from statistical mechanics, queuing theory
概率论与随机过程的理论与应用：例如中心极限定理，大偏差，随机微分方程，统计力学模型，排队论
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一级分类：Statistics        统计学
二级分类：Computation        计算
分类描述：Algorithms, Simulation, Visualization
算法、模拟、可视化
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一级分类：Statistics        统计学
二级分类：Statistics Theory        统计理论
分类描述：stat.TH is an alias for math.ST. Asymptotics, Bayesian Inference, Decision Theory, Estimation, Foundations, Inference, Testing.
Stat.Th是Math.St的别名。渐近，贝叶斯推论，决策理论，估计，基础，推论，检验。
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英文摘要：
  Pencils of Hankel matrices whose elements have a joint Gaussian distribution with nonzero mean and not identical covariance are considered. An approximation to the distribution of the squared modulus of their determinant is computed which allows to get a closed form approximation of the condensed density of the generalized eigenvalues of the pencils. Implications of this result for solving several moments problems are discussed and some numerical examples are provided.
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PDF链接：
https://arxiv.org/pdf/801.3352

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关键词：Hank 特征值 Applications distribution Multivariate 求解 闭式 近似 联合 eigenvalues