对偶模型中的最优股利

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摘要翻译：
我们重新讨论了Avanzi等人的对偶模型中的股利支付问题。([2]，[1]和[3])。利用谱正L{e}vy过程的涨落理论，我们对所有这类L{e}vy过程给出了一个简短的说明，其中我们证明了势垒策略的最优性。此外，我们利用尺度函数的泛函逆刻画了最优势垒。我们还考虑了[3]中的资本注入问题，证明了它的价值函数与以破产时间为时域的价值函数具有非常相似的形式。
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英文标题：
《On optimal dividends in the dual model》
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作者：
Erhan Bayraktar, Andreas Kyprianou, Kazutoshi Yamazaki
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最新提交年份：
2013
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分类信息：

一级分类：Mathematics        数学
二级分类：Probability        概率
分类描述：Theory and applications of probability and stochastic processes: e.g. central limit theorems, large deviations, stochastic differential equations, models from statistical mechanics, queuing theory
概率论与随机过程的理论与应用：例如中心极限定理，大偏差，随机微分方程，统计力学模型，排队论
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一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Portfolio Management        项目组合管理
分类描述：Security selection and optimization, capital allocation, investment strategies and performance measurement
证券选择与优化、资本配置、投资策略与绩效评价
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英文摘要：
  We revisit the dividend payment problem in the dual model of Avanzi et al. ([2], [1], and [3]). Using the fluctuation theory of spectrally positive L\'{e}vy processes, we give a short exposition in which we show the optimality of barrier strategies for all such L\'{e}vy processes. Moreover, we characterize the optimal barrier using the functional inverse of a scale function. We also consider the capital injection problem of [3] and show that its value function has a very similar form to the one in which the horizon is the time of ruin.
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PDF链接：
https://arxiv.org/pdf/1211.7365

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关键词：Quantitative Differential Applications Optimization Probability 时间 dual 价值 problem 对偶