[面板数据求助] 【急】hausman检验为负，加sigmamore后概率为0，还需要检验序列相关性和异方差吗？ [推广有奖]

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楼主

loriane_jung

发表于 2022-4-1 03:42:58 |AI写论文

20论坛币

如题。
不知道加了sigmamore后hausman检验能过的情况还要不要考虑序列相关性和异方差。
赶DDL中，希望能快点得到解答

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关键词：Hausman检验 hausman ausman Sigma 序列相关性 Hausman检验序列相关性检验异方差检验 Stata 面板数据分析

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沙发

lanh_113 发表于 2022-5-4 23:36:50

首先你需要了解Hausman test的原假设和H1都是什么。然后拒绝原假设代表什么。在对比FE和RE的例子中，一般我们假设FE是consistent，RE可能是consistent并且efficient的（如果fixed effects term和残差的相关性为零的话）。那么Hausman test其实是对比这两种情况是否显著的不同。如果没有显著的不同，那么其实两种estimator都可以。如果有显著的不同，那么意味着fixed effects term和残差的相关性不为零，所以RE不是consistent。这个时候当然只能用FE了。这些信息其实Stata的output上也都有。你可以仔细的研究一下，这样就可以解释你的问题了。