求助：面板数据用F检验得出应建立固定效应模型，用Hausman检验应用随机效应模型怎么办

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

如题，建立面板数据模型，进行F检验，拒绝原假设，应建立固定效应模型，但进行Hausman检验，结果是应建立随机效应模型，那应该以那个检验为准，建立什么模型呢？
另，如果建立随机模型，存在序列相关，而随机效应模型不能加入AR（1），那应如何消除序列相关呢？希望高手不吝赐教

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏4 回帖

关键词：Hausman检验 hausman ausman 固定效应模型 随机效应模型 检验 模型

F检验是检验模型的维数，Huasman检验是检验随机效应VS固定效应

十佳青年 发表于 2012-12-28 18:02
F检验是检验模型的维数，Huasman检验是检验随机效应VS固定效应

可能是我表述的不太清楚，是似然比检验中的F统计量，就是检验是固定还是随机效应的检验呀

cici198906 发表于 2012-12-28 18:06
可能是我表述的不太清楚，是似然比检验中的F统计量，就是检验是固定还是随机效应的检验呀

你用的是stata 还是EVIEWS？把结果发上来

十佳青年 发表于 2012-12-28 18:08
你用的是stata 还是EVIEWS？把结果发上来

eviews
这是F检验的结果：
Redundant Fixed Effects Tests                               
Pool: POOL01                               
Test cross-section fixed effects                               
                               
Effects Test                Statistic          d.f.         Prob.
                               
Cross-section F                2.533171        (13,135)        0.0038
Cross-section Chi-square                33.615077        13        0.0014
这是hausman检验的结果：
Correlated Random Effects - Hausman Test                               
Pool: POOL01                               
Test cross-section random effects                               
                               
Test Summary                Chi-Sq. Statistic        Chi-Sq. d.f.        Prob.
                               
Cross-section random                0.000000        4        1.0000
                               
* Cross-section test variance is invalid. Hausman statistic set to zero.                               
                               

cici198906 发表于 2012-12-28 18:15
eviews
这是F检验的结果：
Redundant Fixed Effects Tests

你的第一步（F检验），是检验的模型的维数。结果表明，存在个体效应。你最好加上时点固定效应，检验一下模型是一维、二维，还是混合的。
你的第二步，是在个体效应上检验个体效应是随机还是固定，结果表明是随机效应。
根据你的结果，应该建立个体随机效应模型

cici198906 发表于 2012-12-28 18:15
eviews
这是F检验的结果：
Redundant Fixed Effects Tests

你的数据要是允许加入时点效应。你的第一步，应该是用F检验针对被择假设（H1：模型既有时点效应又有个体效应），检验三个原假设（H0：模型只存在个体效应/模型只存在时点效应/模型即不存在个体效应也不存在时点效应）。
第二步，在第一步确定的维数上，检验个体和时点，是随机还是固定。被择假设是（H1：个体随机、时点随机）。

我还是有些不明白 方便QQ交流下吗？

通过两个检验，应该选择随机效应模型

十佳青年 发表于 2012-12-28 18:18
你的第一步（F检验），是检验的模型的维数。结果表明，存在个体效应。你最好加上时点固定效应，检验一下模 ...

Cross-section test variance is invalid. Hausman statistic set to zero
有这个也能建立随机吗？