DY（2012）计算的波动率溢出指数为什么可以大于100%

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计算溢出指数时，参考胡军辉（2017）文章（国内外大宗商品市场间信息溢出效应的实证研究——基于DAG方法与溢出指数模型），其溢出指数表为什么数值有大于100%的，其表格中的SI又是怎么求的呢

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关键词：波动率 大于1 实证研究 大宗商品 信息溢出

溢出指数不是百分比概念，所以是可以大于100的，对其他市场的影响就是矩阵中列相加得到的。右下角的si是通过软件根据公式计算出来整体系统溢出指数，

叫我徐先生 发表于 2022-4-19 01:47
溢出指数不是百分比概念，所以是可以大于100的，对其他市场的影响就是矩阵中列相加得到的。右下角的si是通过 ...

你好，请问可以指导做dy溢出指数模型吗？

请问一下为什么多个时间序列中图形就报错呢？