[求助]关于隐含波动率的三个问题

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诚心求教关于隐含波动率的问题

1.隐含波动率如何计算？

根据BS模型反向求解实在无法下手，其他数值方法不知所云，希望能系统性的解答这个问题

2.隐含波动率数据如何取得？

国内权证市场上会发布一个每日的隐含波动率数据，不知这个数据从何而出？据我所知，隐含波动率应该不是瞬时的，相当于期权存续期内的平均期望波动率。

3.隐含波动率和历史波动率的关系如何？

ms对隐含波动率的实证研究都是从历史波动率入手，那么历史波动率和隐含波动率之间的关系是什么样的呢？如何从对历史波动率特性的估计到对隐含波动率特性的估计？

诚心求教，期待对相关方面有研究的人解答，谢谢！

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关键词：波动率 历史波动率 数值方法 实证研究 不知所云 隐含

哎，怎么一个人都没有回答的呢……

诚心求教关于隐含波动率的问题

1.隐含波动率如何计算？

根据BS模型反向求解实在无法下手，其他数值方法不知所云，希望能系统性的解答这个问题
BS模型求解，一般直接用matlab计算。


2.隐含波动率数据如何取得？

国内权证市场上会发布一个每日的隐含波动率数据，不知这个数据从何而出？据我所知，隐含波动率应该不是瞬时的，相当于期权存续期内的平均期望波动率。
就是每天用BS模型倒推的。
已知利率，执行价，当前价，期权实际价格，倒求波动率。隐含波动率就是收盘价的那个瞬时的隐含波动率。


3.隐含波动率和历史波动率的关系如何？
实际上，就是根据这两个值来判断，期权价格是否过高或过低。 从研究的角度，分析隐含波动率与实际波动率（历史波动率）存在差距的原因。


ms对隐含波动率的实证研究都是从历史波动率入手，那么历史波动率和隐含波动率之间的关系是什么样的呢？如何从对历史波动率特性的估计到对隐含波动率特性的估计？

我的观点：隐含波动率不是用来估计的。是根据实际结果计算出来用来和实际波动率进行比较的。
说白了，就是比较期权理论价格和实际价格差的存在原因的。

诚心求教，期待对相关方面有研究的人解答，谢谢！

本文来自: 人大经济论坛 金融投资学 版，详细出处参考：http://www.pinggu.org/bbs/viewth ... &from^^uid=218394

BS反推隐含波动率好像是用试错法...比较麻烦，matlab完全可以解决
隐含波动率就是看价值高估或是低估吧，吼吼

很好的問題,進來看看,受教了