楼主: qubeiwu
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[问答] 请问ARIMA模型时间序列分析实证需要做稳健性检验吗？ [推广有奖]

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楼主
qubeiwu 发表于 2022-4-4 23:42:28 |AI写论文
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本人正在写本科毕业论文，建了ARIMA-GARCH模型实证拟合通过了，想请教大家还需要替换数据进行稳健性检验吗？如果需要做稳健性检验的话，我的模型中拟合的时间序列对象是股市收盘价数据，用的GARCH族模型中加入了投资者情绪因子，想求建议应该替换什么数据呢？
提前谢谢大佬们~！

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关键词：ARIMA模型 时间序列分析 ARIMA 稳健性检验 时间序列 ARIMA GARCH Eviews 稳健性检验

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沙发
qubeiwu 发表于 2022-4-11 11:57:03
求回复_(:з」∠)_
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