分位数估计的受控分层

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摘要翻译：
本文提出并讨论了具有随机输入参数的复杂模型输出分位数估计的方差减少技术。这些技术是基于简化模型的使用，如元模型或响应曲面。简化后的模型可作为控制变量；或者采用剔除法对输入参数在规定的相关地层中的实现情况进行抽样；或者，简化模型可以用来确定输入参数的良好有偏分布，以实现重要抽样策略。分析了不同的分层策略，计算了渐近方差，说明了自适应控制分层方法的优越性。最后将该方法应用于一个实例（核反应堆大破口失水事故时的包层峰值温度计算）。
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英文标题：
《Controlled stratification for quantile estimation》
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作者：
Claire Cannamela, Josselin Garnier, Bertrand Iooss
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最新提交年份：
2009
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分类信息：

一级分类：Statistics        统计学
二级分类：Methodology        方法论
分类描述：Design, Surveys, Model Selection, Multiple Testing, Multivariate Methods, Signal and Image Processing, Time Series, Smoothing, Spatial Statistics, Survival Analysis, Nonparametric and Semiparametric Methods
设计，调查，模型选择，多重检验，多元方法，信号和图像处理，时间序列，平滑，空间统计，生存分析，非参数和半参数方法
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一级分类：Mathematics        数学
二级分类：Statistics Theory        统计理论
分类描述：Applied, computational and theoretical statistics: e.g. statistical inference, regression, time series, multivariate analysis, data analysis, Markov chain Monte Carlo, design of experiments, case studies
应用统计、计算统计和理论统计：例如统计推断、回归、时间序列、多元分析、数据分析、马尔可夫链蒙特卡罗、实验设计、案例研究
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一级分类：Statistics        统计学
二级分类：Applications        应用程序
分类描述：Biology, Education, Epidemiology, Engineering, Environmental Sciences, Medical, Physical Sciences, Quality Control, Social Sciences
生物学，教育学，流行病学，工程学，环境科学，医学，物理科学，质量控制，社会科学
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一级分类：Statistics        统计学
二级分类：Statistics Theory        统计理论
分类描述：stat.TH is an alias for math.ST. Asymptotics, Bayesian Inference, Decision Theory, Estimation, Foundations, Inference, Testing.
Stat.Th是Math.St的别名。渐近，贝叶斯推论，决策理论，估计，基础，推论，检验。
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英文摘要：
  In this paper we propose and discuss variance reduction techniques for the estimation of quantiles of the output of a complex model with random input parameters. These techniques are based on the use of a reduced model, such as a metamodel or a response surface. The reduced model can be used as a control variate; or a rejection method can be implemented to sample the realizations of the input parameters in prescribed relevant strata; or the reduced model can be used to determine a good biased distribution of the input parameters for the implementation of an importance sampling strategy. The different strategies are analyzed and the asymptotic variances are computed, which shows the benefit of an adaptive controlled stratification method. This method is finally applied to a real example (computation of the peak cladding temperature during a large-break loss of coolant accident in a nuclear reactor).
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PDF链接：
https://arxiv.org/pdf/802.2426

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关键词：分位数 Multivariate Applications distribution epidemiology 输入 参数 分层 techniques stratification