[tr][/tr]如果序列y是i(1),x是i(2),
那么,y和x是不存在协整关系的,
但是y和x(-1)之间是不是协整关系呢?
如果存在这样的协整关系的话,那是不是任何两个单整序列都可以进行协整了呢?因为只要各自经过几次差分之后得到的新序列都可以是同阶单整的。。
这个问题困扰我好久了,一直没有得到明确的合理的解答,希望大家讨论下,嗯,谢谢!
楼主: 10221113
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回帖推荐xiaodingdangzs 发表于2楼 查看完整内容 你说的没错,可是这样的话你怎么解释他们的经济意义呢,一个是原始序列,一个是差分以后的,而且差分是一个不好的方法,会丢掉很多重要的信息,所以基本上差分两次后你的序列也就没什么有用的信息了,就算协整又能怎么样呢。。。。
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