关于协整问题中的{x}，{y}序列同阶单整问题

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两个时间序列同阶单整才可能建立协整关系，那{x}~I(1),{y}~I(2),这样的话，{x}1阶差分后已经平稳，那2阶后也是平稳的，这样不是和{y}同阶单整了么？请问这样的理解有错误么

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关键词：同阶单整 时间序列 协整关系

想法相当有创新 呵呵
我这从书本上学到的只能告诉你这样是不对的，所谓协整就是要同阶才能做，是为了说明长期关系，如果两个变量都不在一个阶段上怎么会有长期关系呢

lxfkxkr 发表于 2012-6-8 18:00
想法相当有创新 呵呵
我这从书本上学到的只能告诉你这样是不对的，所谓协整就是要同阶才能做，是为了说明长 ...

我也知道不对，会有过差分的问题。但协整不就是检验模型建立后的残差是否平稳，那我用了不同阶的序列建立的模型残差也是平稳的啊。所以我就搞不明白了。

本人认为，的确需要在单位根检验时，在检验方程形式(C,T,d)选择正确的条件下，会得到准确的检验结果。在单位根检验选择完全正确的条件下，才会得到准确的检验结果。若出现两个时间序列非同阶单整，协整检验是未通过的。因此同阶单整是协整检验的前提，即使是非协整序列也可以做格兰杰因果检验。

haoyun010 发表于 2012-6-8 21:06
本人认为，的确需要在单位根检验时，在检验方程形式(C,T,d)选择正确的条件下，会得到准确的检验结果。在单位 ...

那到底为什么要同阶单整啊。。。具体解释下，谢谢。

124484961 发表于 2012-6-8 21:16
那到底为什么要同阶单整啊。。。具体解释下，谢谢。

本人认为，主要是为了防止时间序列数据出现伪回归，同时通过单位根检验能确保数据的平稳性。主要是针对两个变量时，两变量应是同极单整，才会有协整关系。例如，易丹辉的书中有以下描述，即“两个时间序列，只有在它们是同阶单整即I(d)时，才可能存在协整关系”，因此，此结论对多变量协整并不适用。

haoyun010 发表于 2012-6-8 21:34
本人认为，主要是为了防止时间序列数据出现伪回归，同时通过单位根检验能确保数据的平稳性。主要是针对两 ...

还是没用描述出为什么会要同阶单整，我认为模型的残差平稳就应该不是伪回归了。多变量的是不是同阶不知道，要去查查才知道了。

124484961 发表于 2012-6-8 21:39
还是没用描述出为什么会要同阶单整，我认为模型的残差平稳就应该不是伪回归了。多变量的是不是同阶不知道 ...

只要能证明残差序列是平稳的，那么就不是伪回归。检验伪回归从DW统计值和R2统计值等方面都可以得以直接判断

haoyun010 发表于 2012-6-8 21:49
只要能证明残差序列是平稳的，那么就不是伪回归。检验伪回归从DW统计值和R2统计值等方面都可以得以直接判 ...

哦。。。你有试过不同阶的建立模型，检验残差么？

124484961 发表于 2012-6-8 21:53
哦。。。你有试过不同阶的建立模型，检验残差么？

我一般没有时间如此进行。你可以如此操作。