[求助][讨论]只有同阶单整的序列才会有协整关系吗？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

请教各位大侠：

只有同阶单整的序列才会有协整关系吗？

在易丹辉的书中曾讲“两个时间序列，只有在它们是同阶单整即I(d)时，才可能存在协整关系（这一点对多变量协整并不适用）。” 那不同阶单整的多元序列也是可能存在协整关系吗？ 谢谢！

另：在做两变量的协整时，先是对之进行OLS，再看OLS方程的残差是否平稳。

那多变量可以也这样先OLS再检验残差平稳否吗？（我看有的杂志刊登的文章在做多元协整时，就这样做的）。难道不是应该用到JOHANSEN协整检验吗？

谢谢！急等答复！

[em02][em02]

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：同阶单整 协整关系 johansen协整检验 johansen协整 Johansen 讨论 关系 序列

不同阶的单整变量之间不可能存在协整关系

同意楼上意见

唉，别乱回答问题

三变量或更多变量的情形，当各变量的整形阶数不相同时，也有可能形成长期均衡关系

4楼,5楼能具体讲一下吗?

谢谢!!

多重协整

Granger,Clive and Tae-Hwy Lee, "Multicointegration", Advances in Econometrics,8, (1990),77-84

Engsted, Tom, Jesus Gonzalo, and Neils Haldrup, "Testing for Multicointegration", Economics Letters, 56, (1997).259-266.

假如说模型中既存在一阶,又存在二阶的的单整变量,也可能存在长期的均衡关系,因为二阶单整变量线性组合很可能就是一阶的,与其他变量一样.(个人的理解),仅供参考

只有同阶单整变量才可有协整关系

根据多种国际通行教材的定义，协整的确需要都是i(1),并且符合其他一些条件才可以。但是值得注意的是，这里的i(1)并不是一个数据的序列，而是一个multiple的。而multiple的i(1)的定义却有两种，第一种是很早的GENGER 和 GRANGER提出来的，就是所有的ELEMENTS都是I(1),这个MULTIBLE 才是I(1).另一种是就正是为了协整才提出来的，名字我忘了是一个欧洲人。认为MULTIPLE 里面至少有一个I（1）就整个是I（1）了。在协整中用的是第二种，当然也有计量经济学家坚持使用第一种。果是两阶的可以差分变换成一阶做。