适用于所有时间范围的最优投资和马丁边界

《金融数学杂志》，2010年1:326-365。[43]M.Musiela和T.Zariphopoulou。投资组合选择中的随机偏微分方程。《当代定量金融》编辑，Chiarella和A.Novikov。施普林格·维拉格柏林海德堡，2010年。[44]R.R.菲尔普斯。关于Choquet定理的讲座。施普林格·维拉格柏林海德堡，2001年。[45]R.G.平斯基。正调和函数与扩散。剑桥大学出版社，1995年。[46]S.R.普利斯卡。连续交易的随机演算模型：最优投资组合。运筹学研究数学，11（2）：371-3821986。[47]L.C.G.罗杰斯和D.威廉姆斯。扩散，马尔可夫过程和鞅。剑桥大学出版社，2000年。[48]L·J·萨维奇。统计学的基础。约翰和威尔森：1954年，纽约。[49]E.S.施瓦茨。商品价格的随机行为：对估值和套期保值的影响。《金融杂志》，52（3）：923-973，1997年。[50]C.斯沃茨。功能分析导论。马塞尔·德克尔，纽约，1992年。[51]E.C.蒂奇马什。与二阶微分方程有关的本征函数展开式，第1部分。牛津，克拉伦登出版社，1946年。[52]J.冯·诺依曼和O.摩根斯坦。博弈论与经济行为。新泽西州普林斯顿：普林斯顿大学出版社，1944年。[53]M.韦伯。抛物型退化偏微分方程的基本解。美国数学学会学报，71:24-371951。[54]D.V.维德。阿佩尔变换在热传导理论中的作用。美国数学学会学报，109（1）：121-1341963。[55]D.V.维德。拉普拉斯变换。普林斯顿大学出版社，1946年。[56]T.Zariphopoulou。一种评估不可防范风险的解决方案。《金融与随机》，2001年5:61-82。[57]T.Zariphopoulou。

随机因素模型中的最优资产配置——综述和开放性问题。高级金融建模，计算和应用数学中的Radon系列，8:427–4532009。[58]G.兹特科维奇。自生成和指数正向性能的双重表征。《应用概率年鉴》，19（6）：2176-221008。