楼主: ongoingtry
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请教关于FRA的问题 [推广有奖]

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ongoingtry 发表于 2011-5-16 23:39:38 |AI写论文

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关键词：FRA 请教 FRA

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shocksky 发表于4楼  查看完整内容

Macaulay Duration实际上是根据时间来算的，例如5年的FRA，它的Macaulay Duration就是5.所以是n2-n1. modified duration是Macaulay Duration/(1+r）。 efficient duration是用p%/r%

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沙发
shocksky 发表于 2011-5-17 00:32:35
你算的是什么久期？

能说清楚点吗？
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藤椅
ongoingtry 发表于 2011-5-17 01:05:53
是Macaulay Duration。
板凳
shocksky 发表于 2011-5-17 15:50:22
Macaulay Duration实际上是根据时间来算的，例如5年的FRA，它的Macaulay Duration就是5.所以是n2-n1.

modified duration是Macaulay Duration/(1+r）。

efficient duration是用p%/r%
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