楼主: 大多数88
1331 21

[量化金融] 具有消费约束的最优消费投资模型 [推广有奖]

21
可人4 在职认证  发表于 2022-5-6 04:26:41
易(2009):有交易成本的有限期最优投资:抛物线双障碍问题,微分方程杂志,第246卷,第1445-1469页[10]戴维斯,M.H.A.和A.诺曼(1990)有交易成本的投资组合选择,运筹学数学,第15卷,第676-713页[11]埃利,R。,和N.Touzi(2008):提款约束下的最优终身消费和投资金融Stoch,第12卷,第299-330页[12]F leming,W.H.和H.M.So ner(1992):受控马尔可夫过程和粘性解,Springer Verlag,纽约州纽约市。[13] Fleming W.H.和T.Zariphopoulou(1991):带借贷约束的最优消费和投资模型,运筹学数学,第16卷,第802-822页[14]Lions,P.L.(1983):扩散过程的最优控制和Hamilton-JacobiBellman方程,第2部分,Comm.偏微分方程,第8卷,第1229[15]页Merton,R.C.(1969):不确定性下的终身投资组合选择:连续时间案例,《经济学与统计学评论》,第51卷,第247-25页7[16]默顿,R.C.(1971):连续时间模型中的最优消费和投资组合规则。《经济理论杂志》,第3卷,第373-413页[17]默顿,R.C.(1975):从连续时间的角度看金融理论,《金融与定量分析杂志》,第659-674页[18]萨缪尔森,P.A.(1969):动态随机规划的终身投资组合选择,《经济学与统计学评论》,第51卷,第239-246页[19]塞提,P.S.(1997):破产情况下的最优消费和投资,Kluwer Acade mic出版社,诺威尔,马萨诸塞州[20]什里夫,S.和M.索纳(1994):交易成本下的最优投资和消费,应用概率年鉴,第4卷,第609-692页[21]Zariphopulou,T。

22
kedemingshi 在职认证  发表于 2022-5-6 04:26:44
(1992):带有交易费用和马尔可夫链参数的投资-消费模型,暹罗控制与优化杂志,第30卷,第613-636页[22]Zariphopoulou,T.(1994):带有约束的消费-投资模型暹罗控制与优化杂志,第32卷,第59-85页

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
jg-xs1
拉您进交流群
GMT+8, 2026-1-2 03:18